Vertikale Lösungen Wie man ein einfaches Pivot-basiertes Handelssystem aufbaut Ein Pivot-basiertes Handelssystem definiert einen Schwerpunkt des Handelsgeschehens, den Pivotpunkt und platziert Unterstützungs - und Widerstandslinien um diesen Punkt, wo Trades eingegeben und vielleicht verlassen werden können. Die Berechnung der Drehpunkt kann sehr kompliziert, aber mit gestern zu schließen ist ein einfacher Ort zu starten. Für Unterstützung und Widerstand gibt es wieder eine dizzingy Reihe von Wahlen, aber die Volatilität über den letzten 10 Tagen ist ein anderer einfacher Platz, zum zu beginnen. Damit. Unterstützung ist: Pivot-Volatilität (10) und Resistance ist: Pivot-Volatilität (10) Die Einstiegsregel für Pivot-Systeme ist einfach: Kaufen Sie bei der Unterstützung, und verkaufen Sie bei Widerstand Die Ausstiegsregel war etwas härter, aber das scheint vernünftig und funktioniert : Beenden Sie sehnt sich am höchsten Ende der letzten 3 Tage und schließen Shorts am tiefsten Stand der letzten 3 Tagen Ergebnisse für die sp e-mini Vertrag, Tages Bars, 010.198-022.409: 200285, 70, avg 7,0 pts, sd 26.0 pts, t 4.4 Das System ist seit 1998 rentabel, es handelt sich um eine lange und kurze (wichtig für Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen) und ist statistisch gültig (t Punktzahl). Alles, was es fehlt, sind Stopps. Welche sind ein Problem. Sondern kann nur bedeuten, dass Pivotpunkte bessere Indikatorenfundamente sind als Trading-Systemfundamente. Beachten Sie auch, wie gut die einfache Auswahl an jedem Entscheidungspunkt bei der Gestaltung des Systems funktionierte. ES GIBT EIN RISIKO DES VERLUSTES IM ZAHLUNGSHANDEL. ZUSÄTZLICH, HYPOTHETISCHE SP LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON IHNEN BESCHRIEBEN. KEINE VERTRETUNG WIRD AUS, DASS DIE TRADING-KONTO oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN EQUITY TRADING Programms vor. EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS GELTEN. ZUM BEISPIEL DIE FÄHIGKEIT, Prognose - und finanzielle Verluste AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES GIBT ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM DER AUTOMATION, die vollständig erklärt werden nicht quantitativ IN DER VORBEREITUNG VON HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND ALLE, der die Handels Ergebnisse beeinflussen können. SP Equity Trend Day Trading Website Letzte Aktualisierung: Donnerstag, 20. Oktober 2011 Site Index Seattle SEOPivot Strategien: Ein handliches Werkzeug für Forex Händler Seit vielen Jahren haben Händler und Market Maker Pivot Punkte verwendet, um kritische Unterstützung und Widerstandsniveaus zu bestimmen. Pivots sind auch sehr beliebt in der Forex-Markt und kann ein äußerst nützliches Werkzeug für Bereich-gebunden Händler, um Punkte des Einstiegs zu identifizieren und für Trend-Trader und Breakout Trader, um die wichtigsten Ebenen, die für einen Umzug gebrochen werden müssen, um als ein qualifizieren ausbrechen. In diesem Artikel erklären Sie, wie Pivot-Punkte berechnet werden, wie sie auf dem Devisenmarkt angewendet werden können und wie sie mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, um andere Handelsstrategien zu entwickeln. Pivotpunkte berechnen Nach Definition ist ein Pivotpunkt ein Drehpunkt. Die Preise für die Berechnung der Pivot-Punkt sind die vorherigen Perioden hohe, niedrige und Schlusskurse für ein Wertpapier. Diese Preise sind in der Regel aus einer Aktien-Tages-Charts genommen. Aber der Drehpunkt kann auch mit Hilfe von Stundentafeln berechnet werden. Die meisten Händler ziehen es vor, die Pivots sowie die Unterstützungs - und Widerstandsebenen aus den Tageskarten zu nehmen und diese dann auf die Intraday-Charts anzuwenden (zum Beispiel stündlich, alle 30 Minuten oder alle 15 Minuten). Wenn ein Pivotpunkt unter Verwendung von Preisinformationen aus einem kürzeren Zeitrahmen berechnet wird, neigt dies dazu, seine Genauigkeit und Signifikanz zu verringern. Die Lehrbuchberechnung für einen Pivotpunkt ist wie folgt: Zentraler Pivotpunkt (P) (High Low Close) 3 Stütz - und Widerstandswerte werden dann aus diesen Pivot-Punkten mit den folgenden Formeln berechnet: First-Level-Support und Widerstand: First Resistance (R1 (2P) - Niedrige erste Unterstützung (S1) (2P) - Hoch Gleichermaßen wird das zweite Niveau der Unterstützung und des Widerstands wie folgt berechnet: Zweiter Widerstand (R2) P (R1 - S1) Zweiter Träger (S2) P - (R1 - S1) Die Berechnung von zwei Stütz - und Widerstandswerten ist gängige Praxis, aber es ist nicht ungewöhnlich, eine dritte Stütz - und Widerstandsstufe abzuleiten. (Allerdings sind die Unterstützung und Widerstände auf dritter Ebene ein wenig zu esoterisch, um für die Zwecke von Handelsstrategien nützlich zu sein.) Es ist auch möglich, tiefer in die Pivotpunktanalyse einzutauchen - beispielsweise gehen einige Händler über die traditionellen Unterstützungs - und Widerstandsebenen hinaus Auch den Mittelpunkt zwischen jedem dieser Ebenen. Anwenden von Pivotpunkten auf den FX-Markt Im Allgemeinen wird der Pivotpunkt als primärer Unterstützungs - oder Widerstandswert betrachtet. Die folgende Tabelle ist ein 30-minütiges Diagramm des Währungspaares GBPUSD mit Pivot-Niveaus, berechnet unter Verwendung der täglichen hohen, niedrigen und engen Preise. Die Öffnung. Es gibt drei Markt öffnet sich auf dem Devisenmarkt: die USA offen, die bei etwa 8 Uhr EDT auftritt. Die Europäische offen, die um 2 Uhr EDT auftritt. Und die asiatischen öffnen, die um 19 Uhr EDT auftritt. Abbildung 1 - Diese Grafik zeigt einen gemeinsamen Tag im Devisenmarkt. Der Preis eines Hauptwährungspaar (GBPUSD) tendiert dazu, zwischen dem Unterstützungs - und dem Widerstandswert, der durch die Pivotpunktberechnung identifiziert wird, zu schwanken. Die im Diagramm eingekreisten Bereiche sind gute Beispiele für die Bedeutung einer Pause über diesen Ebenen. Was wir auch beim Handel von Pivots im Devisenmarkt sehen, ist, dass die Handelsspanne für die Sitzung gewöhnlich zwischen dem Pivotpunkt und dem ersten Unterstützungs - und Widerstandswert stattfindet, da eine Vielzahl von Händlern diesen Bereich spielen. Werfen Sie einen Blick auf Abbildung 2, ein Diagramm des Währungspaares USDJPY. Wie Sie in den Kreisen sehen können, blieben die Preise zunächst im Drehpunkt und dem ersten Widerstandsniveau, wobei der Drehpunkt als Stütze wirkte. Sobald der Pivot gebrochen war, gingen die Preise nach unten und blieben vorwiegend innerhalb des Pivots und der ersten Stützzone. Abbildung 2 - Dieses Diagramm zeigt ein Beispiel der Stärke der Unterstützung und des Widerstandes, die mit Hilfe der Pivotberechnungen berechnet wurden. Die Bedeutung des Marktes öffnet sich Einer der wichtigsten Punkte zu verstehen, wenn Handel Pivot-Punkte in der FX-Markt ist, dass Pausen neigen dazu, um eines der Markt eröffnet auftreten. Der Grund dafür ist der sofortige Zustrom von Händlern, die gleichzeitig auf den Markt kommen. Diese Händler gehen ins Büro, werfen Sie einen Blick darauf, wie die Preise über Nacht gehandelt und welche Daten freigegeben wurden und passen Sie dann ihre Portfolios entsprechend an. In den ruhigeren Zeiträumen, wie zum Beispiel zwischen den USA schließen (4pm EDT) und den asiatischen offen (19 Uhr EDT) (und manchmal sogar während der asiatischen Sitzung, die die ruhigste Handelssitzung ist), können die Preise für Stunden zwischen dem Pivot beschränkt bleiben Ebene und entweder die Unterstützung oder Widerstand Ebene. Dies bietet die perfekte Umgebung für range-bound Trader. Zwei Strategien unter Verwendung von Pivot-Punkten Viele Strategien können unter Verwendung der Pivot-Ebene als Basis entwickelt werden, aber die Genauigkeit der Verwendung von Pivot-Linien erhöht sich, wenn auch japanische Leuchter-Formationen identifiziert werden können. Zum Beispiel, wenn die Preise unter den zentralen Pivot (P) für die meisten der Sitzung gehandelt und dann machte einen Streifzug über dem Pivot bei gleichzeitiger Schaffung einer Umkehrung Bildung (wie ein Sternschnuppe doji oder hängenden Mann), könnten Sie verkaufen in Vorwegnahme des Kurses, der den Handel unter dem Pivotpunkt wieder aufnimmt. Ein perfektes Beispiel dafür ist in Abbildung 3 dargestellt, ein 30-minütiges USDCHF-Diagramm. USDCHF blieb gebunden zwischen der ersten Stützzone und dem Pivot-Level für die meisten der asiatischen Handelssitzung geblieben. Als Europa auf den Markt kam, begannen Händler, USDCHF höher zu nehmen, um über dem zentralen Pivot zu brechen. Stiere verlor die Kontrolle, als die zweite Kerze eine Doji-Formation wurde. Die Preise begannen dann, unter dem zentralen Pivot zurückzukehren, um die nächsten sechs Stunden zwischen dem zentralen Pivot und der ersten Stützzone zu verbringen. Trader, die für diese Anordnung aufpassen, konnten USDCHF in der Kerze direkt nach der Doji Formation verkauft haben, um mindestens 80 Pips Gewinn des Gewinns zwischen dem Drehpunkt und dem ersten Niveau der Unterstützung zu nutzen. Abbildung 3 - Dieses Diagramm zeigt einen Pivotpunkt, der in Zusammenarbeit mit einem Candlestick-Muster verwendet wird, um eine Trendumkehr vorherzusagen. Beachten Sie, wie der Abstieg durch die zweite Unterstützung Ebene gestoppt wurde. Eine andere Strategie-Händler können verwenden, um für Preise zu suchen, um das Pivot-Niveau zu gehorchen, also Validierung der Ebene als feste Unterstützung oder Widerstandszone. In dieser Art von Strategie, die Sie suchen, um zu sehen, den Preis brechen die Pivot-Ebene, rückwärts und dann Trend zurück in Richtung der Pivot-Ebene. Wenn der Kurs fortfährt, um durch den Drehpunkt zu fahren, ist dies ein Hinweis, daß der Schwenkpegel nicht sehr stark ist und daher als Trading-Signal weniger nützlich ist. Allerdings, wenn die Preise auf dieser Ebene zu zögern oder zu validieren, dann die Pivot-Ebene ist viel wichtiger und deutet darauf hin, dass die Verschiebung niedriger ist eine tatsächliche Pause, was darauf hindeutet, dass es eine Fortsetzung zu bewegen. Das 15-minütige GBPCHF-Diagramm in 4 zeigt ein Beispiel von Preisen, die der Pivotlinie gehorchen. In den meisten Fällen waren die Preise zunächst innerhalb der Mitte und Pivot-Ebene beschränkt. Auf der europäischen Open (2 Uhr EDT) sammelte sich GBPCHF und brach über dem Pivot-Level. Preise gingen dann zurück auf Pivot-Ebene, hielt es und fuhr fort, wieder zu sammeln. Das Niveau wurde nochmals vor dem U. S.-Markt (7:00 Uhr EDT) nochmals getestet, wobei Händler eine Kaufaufforderung für GBPCHF haben sollten, da sich das Pivot-Niveau bereits als signifikantes Unterstützungsniveau erwiesen hatte. Für diejenigen Händler, die das getan haben, prallte GBPCHF aus dem Niveau und sammelte noch einmal. Abbildung 4 - Dies ist ein Beispiel für ein Währungspaar, das der Unterstützung und dem Widerstand, der durch die Pivotpunktberechnung identifiziert wird, gehorcht. Diese Ebenen werden umso wichtiger, je mehr das Paar versucht, durchzubrechen. Fazit Trader und Market Maker nutzen seit Jahren Pivot-Punkte, um kritische Support - und Widerstandsniveaus zu ermitteln. Wie die Charts oben gezeigt haben, können Pivots auf dem Devisenmarkt besonders beliebt sein, da viele Währungspaare dazu neigen, zwischen diesen Ebenen zu schwanken. Range-gebundene Trader geben eine Kauforder in der Nähe identifizierter Stufen der Unterstützung und einer Verkaufsorder ein, wenn sich das Asset dem oberen Widerstand nähert. Pivot-Punkte ermöglichen auch Trend-und Breakout-Trader, um Key-Levels, die für einen Umzug gebrochen werden müssen, um als Ausbruch zu qualifizieren. Darüber hinaus können diese technischen Indikatoren am Markt sehr nützlich sein. Ein Bewusstsein dafür, wo diese Potenzialpunkte liegen, ist eine hervorragende Möglichkeit für einzelne Anleger, sich stärker auf Marktbewegungen einzustellen und mehr fundierte Transaktionsentscheidungen zu treffen. Aufgrund ihrer einfachen Berechnung können Pivotpunkte auch in viele Handelsstrategien eingebunden werden. Die Flexibilität und relative Einfachheit der Pivot-Punkte definitiv machen sie eine nützliche Ergänzung zu Ihrem Trading toolbox. Trading der Pivot Trading der Pivot Trading ohne Unterstützung und Widerstand Ebenen verwandt sein kann, um ohne Sicherheitsgurt fahren. Abwärtstrends können in ihren Tracks aufhören und Aufwärtstrends können schnell umkehren, wenn der Preis in ein stark genug Hindernis läuft. Und ohne das Wissen der wichtigsten Unterstützung und Widerstand Ebenen, führen die Händler ein sehr großes Risiko, dass eine gewinnende Handel wiederum zu einem Opfer. Die Rechtfertigung für Änderungen im Auftragsfluss um Unterstützungs - und Widerstandsniveaus ist logisch. Wenn Händler glauben, dass eine Unterstützungs - oder Widerstandsebene stark genug ist, werden sie oft ihre Stop - oder Limit-Orders in der Nähe platzieren. Wenn der Preis in diese Gruppierungen von Stopps oder Limits fließt, kann der Zustrom von Aufträgen für einen bestimmten Markt stark betroffen sein, was zu schnellen Preisumkehrungen führt. Mit vielen subjektiven Bereichen der Unterstützung und Widerstand kann dieser potenzielle Nutzen dieser Ebenen marginalisiert werden. Denn die subjektiven Ebenen sind oft weniger häufig und weniger von den Händlern gesehen. Sie können weniger Aktivität unterhalten. Zielniveaus werden häufig von mehr Händlern gesehen, können um entsprechend geplant werden und können sogar an automatisierte handelnde Tätigkeiten anpassen, die donrsquot Händler-Interaktion erfordern. Nirgends ist dies häufiger als mit Pivot-Punkten. Die Entstehung der Pivot-Punkte Für die Mehrheit der Märkte rsquo lebt. Computer waren nicht auf einer Massenskala verfügbar. Market-Maker und Floor-Händler brauchten noch eine Art und Weise zu halten, ob der Preis lsquocheaprsquo oder lsquoexpensiversquo relativ ist, und aus einer einfachen mathematischen Berechnung wurden Pivotpunkte geboren. Händler nahm einfach den hohen, niedrigen und Schlusskurs aus der vorherigen Periode und geteilt durch 3, um die lsquopivot. rsquo finden Von diesem Pivot, würden die Händler dann ihre Berechnungen für drei Unterstützung und drei Widerstand Ebenen. Die Berechnung für die grundlegendsten Geschmack der Drehpunkte, bekannt als lsquofloor-Händler schwenkt, rsquo zusammen mit ihrer Unterstützung und Widerstand ist unten: Als Preis auf diesem Niveau bewegen würden, würden Händler für potenzielle Preis Umkehrungen und wenn der Preis didnrsquot umkehren, sie Könnte Ausbruch von diesen Preisen in Richtung der Pause aussehen. Täglich Pivotpunkte auf einer stündlichen GBPUSD Diagrammtypen von Pivots angewendet Die Zapfen oben beschrieben, die vor Tagen hoch, niedrig aus, und schließen Preis gelten als lsquodailyrsquo schwenkt, da es die bisherige daysrsquo Preis Aktivität war, dass die resultierende Unterstützung und Widerstand erzeugt. Händler werden auch diese Ebenen für verschiedene Zeitrahmen. In Anbetracht der vielen technischen Analytiker, die das gleiche sehen, kann das Potenzial für sich selbst erfüllende Prophezeiungen vermutet werden. Einige Händler glauben, dass längerfristig basierende Pivotpunkte mehr Kraft tragen können. Händler können auch die Vorwoche oder monthrsquos Preise als gut. Wie viele andere Formen der technischen Analyse können längerfristige Inputs oft mehr Interesse bringen, weil sie von mehr Händlern unter Berücksichtigung längerfristiger Analysen gesehen werden können. Pivots als Profit-Ziele Eine gemeinsame Funktion von Pivot-Punkten ist, wie ein Bereich für Händler, um zu sehen, um Gewinne zu machen, vor allem mit den längerfristigen Lesungen auf diesem Indikator. Der Grund dafür ist, dass Preisbewegungen potenziell umgekehrt werden können und bietet dem Trader die Möglichkeit, in den gleichen Trend zu einem besseren Preis zu kaufen, während auch die Maximierung ihrer kürzerfristigen Gewinn auf ihre aktuelle Position. Das folgende Bild wird näher erläutert: Darstellung einer 3-dimensionierten Scale-out-Strategie Trader können sogar Scale-Out-Ansätze basierend auf Pivot-Punkt-Ebenen planen. Wenn eine Long-Position gebaut wird, können mehrere Limit-Orders entlang jeder der 3 Widerstandswerte für Positionen der kurzen Positionen gesetzt werden, die auf jeder Unterstützungsebene eingestellt werden. Pivot Point Breakouts Viele Händler versuchen, ihre Handelsaktivitäten auf die volatilen Zeiten auf dem Markt konzentrieren, wenn das Potenzial für große Züge erhöht werden kann. Wir schauten an, eine solche Strategie in der Ballistik der Ausbrüche zu handeln. Händler können versuchen, Pausen von jeder Unterstützung oder Widerstand Ebene als Chance, um einen Handel in einem schnelllebigen Markt. Dies kann insbesondere für längerfristige Pivotebenen von besonderer Bedeutung sein, wobei der Schwerpunkt auf den wöchentlichen und monatlichen Pivotpunkten liegt. Die folgende Tabelle zeigt, wie ein Trader eine Pivot-Point-Break-Strategie einrichten kann: Die Pivot Breakout Pivot Point-Umkehrpunkte Pivot Point Reversals können weniger häufig als Breakouts sein, da sie inhärent ein Gegen-Trend-Handel sind. Wenn der Preis einen Widerstandswert testet, ist er erst nach einem Schein eines Aufwärtstrends. Wenn der Preis auf einem Unterstützungsniveau ist, ist der Preis gesunken. Während es opportunistisch sein kann, zu versuchen, billig zu kaufen oder teuer zu kaufen, wollen Händler sicher sein, die Umwelt richtig zu assimilieren, um sicherzustellen, dass eine solche Gelegenheit das Risiko gewährleistet. Eine mehrfache Zeitrahmenanalyse kann in dieser Hinsicht erhebliche Vorteile bringen. Wir haben diese Form der Analyse im Artikel Die Zeitrahmen des Handels betrachtet. Und darin haben wir geteilt, dass viele Händler den Vorteil nutzen, jeden Markt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Also, wenn ein Trader beobachtet einen längerfristigen Trend auf einer wöchentlichen Chart, können sie schauen, um zu kaufen, wenn eine tägliche Support-Ebene getestet wird. Dies kann die Möglichkeit bieten, lsquobuy cheaplyrsquo für den Händler die Möglichkeit, einen klugen Stopp in einem Versuch, die potenzielle Schaden der verlieren Trades enthalten. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. 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