Optionen, Futures und andere Derivate, 9. Auflage Beschreibung Für Graduate-Kurse in den Bereichen Wirtschaft, Finanzmathematik und Finanz-Engineering für fortgeschrittene Undergraduate-Kurse mit Studenten, die gute quantitative Fähigkeiten und für Praktiker in Derivatemärkten beteiligt Praktiker beziehen sich auf sie als die Bibel In der Universität und College-Markt ist der beste Verkäufer und jetzt seine revidiert und aktualisiert, um die branchenweit heißesten Themen und die meisten up-to-date Material über neue Regelungen zu decken. Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull überbrückt die Kluft zwischen Theorie und Praxis durch einen aktuellen Blick auf die Branche, ein sorgfältiges Gleichgewicht der mathematischen Raffinesse und ein hervorragendes Zusatzpaket, das es einem breiten Publikum zugänglich macht. Durch die Berichterstattung über wichtige Themen wie die Verbriefung und die Kreditkrise, den über Nacht indexierten Swap, die Black-Scholes-Merton-Formeln und die Art und Weise, wie Rohstoffpreise modelliert und Rohstoffderivate bewertet werden, hilft es Studenten und Praktikern gleichermaßen Schnelle Tempo des Wandels in heutigen Derivatemärkten. Dieses Programm bietet eine bessere Lehr-und Lern-Erfahrung für Sie und Ihre Schüler. Heres how: NEU Erhältlich mit einer neuen Version der DerivaGem-Software, darunter zwei Excel-Anwendungen, der Optionen-Rechner und der Applikations-Builder Bringt die Lücke zwischen Theorie und Praxis ein Bestseller-College-Text, und als die Bibel von Praktikern, bietet es die neuesten Informationen In der Branche Bietet die richtige Balance zwischen mathematischer Komplexität und sorgfältiger Aufmerksamkeit für Mathematik und Notation Bietet herausragende Leistungen, die die hohe Qualität des Lehr - und Lernpakets erschließen NEU Erhältlich mit einer neuen Version der DerivaGem-Software inklusive Excel-Anwendungen, dem Optionsrechner und den Anwendungen Builder und ein Monte-Carlo-Simulations-Arbeitsblatt: Der Options Calculator besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Optionen. Der Application Builder besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer eigene Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. Die neue Version der Software enthält ein Arbeitsblatt zur Veranschaulichung der Verwendung der Monte-Carlo-Simulation für die Bewertung von Optionen. Bringt die Kluft zwischen Theorie und Praxis eine meistverkaufte College-Text, und als die Bibel von Praktikern, bietet es die neuesten Informationen in der Branche, darunter: NEW New Material auf: Die Industrie die Verwendung der Übernacht-indexierten Swap (OIS) Preise Ermittlung der risikofreien Abzinsungssätze Die neuen Regelungen für außerbörsliche Derivate Neue nichttechnische Erläuterung der Begriffe in den Black-Scholes-Merton-Formeln Ein neues Kapitel im Buch über Kreditrisiken, Abzinsungssätze und Finanzierungskosten Produkte Wie z. B. DOOM-Optionen und CEBOs, die von der CME Group angeboten werden Perpetual-Optionen und andere fortwährende Derivate Viele neue Kapitel-Ende-Probleme Ausführliche, aktualisierte oder umfassendere Informationen über: Zentrales Clearing, Margin-Anforderungen und Swap-Ausführungsmöglichkeiten Kreditrisiko und Kreditderivate mit Die wichtigsten Produkte und wichtige Fragen, die früh im Buch eingeführt werden Ein-Faktor-Gleichgewicht Modelle der Begriffsstruktur. Bietet die richtige Balance der mathematischen Raffinesse sorgfältige Aufmerksamkeit auf Mathematik und Notation umfasst: Nonessential mathematische Material wurde entweder eliminiert oder enthalten in Ende-der-Kapitel-Anhänge und in den technischen Notizen auf der Autoren-Website Konzepte wahrscheinlich neue für viele Leser haben Wurden sorgfältig erklärt und zahlreiche numerische Beispiele enthalten. Bietet hervorragende Zusatzleistungen, um die hohe Qualität des Lehr - und Lernpakets abzuschließen: Mehrere hundert PowerPoint-Folien können von Pearsons Instructor Resource Center oder von der Autoren-Website heruntergeladen werden. Textbook-Adaptoren sind willkommen, die Dias an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ende des Kapitels werden in zwei Gruppen unterteilt: Fragen und Probleme und weitere Fragen. Lösungen für die Fragen und Probleme sind in Optionen, Futures und andere Derivate 9e: Solutions Manual. Erhältlich für Pearson-Instruktoren online, enthält er Lösungen für alle Fragen (sowohl Fragen und Fragen als auch Fragen), Hinweise zur Lehre jedes Kapitels, Testbankfragen, Hinweise zur Kursorganisation und einige relevante Excel-Arbeitsblätter. Technische Anmerkungen erläutern die Punkte, die im Text gemacht wurden. Sie werden im Text erwähnt und können von der Autoren-Website heruntergeladen werden rotman. utoronto. ca hullTechnicalNotes. Nicht einschließlich der technischen Anmerkungen im Buch hat dazu beigetragen, die Präsentation des Materials zu rationalisieren, so dass es mehr Schüler freundlich ist. Neu in dieser Edition NEU Mit einer neuen Version der DerivaGem-Software inklusive Excel-Anwendungen, dem Options-Rechner und dem Anwendungs-Builder und einem Monte Carlo-Simulations-Arbeitsblatt: Der Options-Rechner besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Anwendungen Werden. Der Application Builder besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer eigene Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. Die neue Version der Software enthält ein Arbeitsblatt zur Veranschaulichung der Verwendung der Monte-Carlo-Simulation für die Bewertung von Optionen. Bringt die Kluft zwischen Theorie und Praxis eine meistverkaufte College-Text, und als die Bibel von Praktikern, bietet es die neuesten Informationen in der Branche, darunter: NEW New Material auf: Die Industrie die Verwendung der Übernacht-indexierten Swap (OIS) Preise Ermittlung der risikofreien Abzinsungssätze Die neuen Regelungen für außerbörsliche Derivate Neue nichttechnische Erläuterung der Begriffe in den Black-Scholes-Merton-Formeln Ein neues Kapitel im Buch über Kreditrisiken, Abzinsungssätze und Finanzierungskosten Produkte Wie z. B. DOOM-Optionen und CEBOs, die von der CME Group angeboten werden Perpetual-Optionen und andere fortwährende Derivate Viele neue Kapitel-Ende-Probleme Ausführliche, aktualisierte oder umfassendere Informationen über: Zentrales Clearing, Margin-Anforderungen und Swap-Ausführungsmöglichkeiten Kreditrisiko und Kreditderivate mit Die wichtigsten Produkte und wichtige Fragen, die früh im Buch eingeführt werden Ein-Faktor-Gleichgewicht Modelle der Begriffsstruktur. Unsere beliebtesten Pakete finden Sie unter Bestelloptionen. Pearson bietet spezielle Preise, wenn Sie Ihren Text mit anderen Studentenressourcen verpacken möchten. Wenn Sie daran interessiert sind, ein kostengünstiges Paket für Ihre Schüler zu erstellen, können Sie sich mit unseren verfügbaren Paketen vertraut machen, oder wenden Sie sich an Ihren Pearson Repräsentanten, um Ihr eigenes Paket zu erstellen. Feature-Pakete Zusätzliche Pakete Paket ISBN-9780134160856 Dieses Produkt ist ausverkauft und nicht verfügbar für den Kauf auf unseren Webseiten. Instructors, können Sie noch Bestellungen mit Ihrer Buchhandlung. Geschätzte Verfügbarkeit: 2014-12-12 Dieses Paket enthält: Optionen, Futures und andere Derivate, 9th Edition Student Solutions Manual für Optionen, Futures und andere Derivate, 9. AusgabeOptimal Delta Hedging für Optionen John C. Hull Universität Toronto - Rotman School Of Management Alan White Universität von Toronto - Rotman School of Management 12. Dezember 2016 Das Praktikum Black-Scholes-Delta für Absicherungsoptionen ist ein Delta, das aus dem Black-Scholes-Merton-Modell (oder einer seiner Erweiterungen) mit dem Volatilitätsparametersatz gleich berechnet wird Auf die implizite Volatilität. Wie von einer Reihe von Forschern gezeigt wurde, minimiert dieses Delta nicht die Varianz der Veränderungen im Wert einer Händlerposition. Dies liegt daran, dass zwischen den Bewegungen des Kurses des Basiswerts und den impliziten Volatilitätsbewegungen eine Korrelation ungleich Null besteht. Die Mindestabweichung delta berücksichtigt sowohl die Preisänderungen als auch die erwartete Änderung der impliziten Volatilität an einer Preisänderung. Dieses Papier ermittelt empirisch ein Modell für die minimale Varianz delta. Wir testen das Modell anhand von Daten über Optionen auf dem SP 500 und zeigen, dass es sich um eine Verbesserung gegenüber stochastischen Volatilitätsmodellen handelt, auch wenn diese täglich für jede Optionslaufzeit neu kalibriert werden. Wir präsentieren Ergebnisse für Optionen auf der SP 100, den Dow Jones, Einzelaktien sowie Rohstoff - und Zins-ETFs. Anzahl der Seiten im PDF-Format: 34 Optionen: Delta, Vega, Gamma, Mindestabweichung, stochastische Volatilität JEL Klassifizierung: G13 Datum der Veröffentlichung: 9. September 2015 Zuletzt geändert am: 26. Dezember 2016 Vorgeschlagener Citation Hull, John C. und White , Alan, Optimal Delta Hedging für Optionen (12. Dezember 2016). Rotman School of Management-Arbeitspapier Nr. 2658343. Erhältlich bei SSRN: ssrnabstract2658343 oder dx. doi. org10.2139ssrn.2658343 Kontaktdaten John C. Hull (Kontaktperson) Universität von Toronto - Rotman School of Management (E-Mail) 105 St. George Frankfurt am Main M5S 3E6 Kanada (416) 978-8615 (Telefon) 416-971-3048 (Fax) Optionen, Futures und andere Derivate, 8. Auflage Beschreibung Für Bachelor - und Masterstudiengänge in Derivaten, Optionen und Futures, Financial Engineering, Finanzmathematik und Risikomanagement. Brücken Sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Für die Überbrückung der Kluft zwischen Theorie und Praxis ist dieser einleitende Text auf den Futures - und Optionsmärkten ideal für Personen mit begrenztem Hintergrund in Mathematik. Die achte Auflage wurde aktualisiert und verbessert mit einem neuen Kapitel über die Verbriefung und die Kreditkrise sowie eine verstärkte Diskussion über die Modellierung von Rohstoffpreisen und die Bewertung von Rohstoffderivaten. ISBN-13: 9780135045329 Für Bachelor-Absolventen und Absolventen in Derivaten, Optionen und Futures, Finanz-Engineering, Finanzmathematik, Rechnungswesen und Finanzen, Und Risikomanagement. Brücken Sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Für die Überbrückung der Kluft zwischen Theorie und Praxis ist dieser einleitende Text auf den Futures - und Optionsmärkten ideal für Personen mit begrenztem Hintergrund in Mathematik. Die achte Auflage wurde aktualisiert und verbessert mit einem neuen Kapitel über die Verbriefung und die Kreditkrise sowie eine verstärkte Diskussion über die Modellierung von Rohstoffpreisen und die Bewertung von Rohstoffderivaten. Sorgen Sie für die richtige Balance. Mathematische Raffinesse. In der Studie von Derivaten, wenn das Niveau der mathematischen Raffinesse zu hoch ist, dann ist das Material wahrscheinlich nicht zugänglich für viele Studenten und Praktiker. Aber wenn seine zu niedrig, dann einige wichtige Fragen nicht die eingehende Erklärung, die sie benötigen. Um zu helfen, nimmt dieser Text eine ausgewogene Annäherung an mathematische Raffinesse durch: Beseitigen des unwesentlichen mathematischen Materials oder schließt es in die Ende-von-Kapitel Anhänge und oder technische Anmerkungen auf der Web site ein. Eine sorgfältige Erläuterung der Konzepte, die für viele LeserInnen wahrscheinlich sind, die mit vielen numerischen Beispielen die Konzepte präsentieren werden. Aktualisiert Bieten Sie die neueste Software an. DerivaGem Version 2.00 ist in diesem Buch enthalten. Es gibt einen neuen Getting Started Abschnitt am Ende des Buches und DerivaGem ist jetzt kompatibel mit Office-, Mac - und Linux-Benutzern. Dieses Programm besteht aus zwei Excel-Anwendungen: Der Options Calculator besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Optionen. Die Anwendungen Builde r besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer ihre eigenen Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. NEU Cover die Kreditkrise. Neues Kapitel 8. Das neue Kapitel 8: Verbriefung und Kreditkrise von 2007 ist ganz der Verbriefung und der Kreditkrise gewidmet. Die Ereignisse auf den Finanzmärkten seit der letzten Auflage machten diese Aktualisierung notwendig und besonders relevant. Updated Gegenwärtiges relevantes Material: Kapitel 33 enthält nun eine verstärkte Diskussion über die Art und Weise, wie Rohstoffpreise modelliert und Rohstoffderivate bewertet werden. Kapitel 3 wurde vereinfacht und enthält einen Anhang zur Erläuterung des Kapitalvermögensmodells. Kapitel 12 enthält einen neuen Anhang, der zeigt, dass die Black-Scholes-Merton-Formel als Grenzfall eines binomischen Baums abgeleitet werden kann. Neu in dieser Edition Aktualisiert Bieten Sie die neueste Software an. DerivaGem Version 2.00 ist in diesem Buch enthalten. Es gibt einen neuen Getting Started Abschnitt am Ende des Buches und DerivaGem ist jetzt kompatibel mit Office-, Mac - und Linux-Benutzern. Dieses Programm besteht aus zwei Excel-Anwendungen: Der Options Calculator besteht aus einer einfach zu bedienenden Software zur Bewertung einer breiten Palette von Optionen. Die Anwendungen Builde r besteht aus einer Reihe von Excel-Funktionen, aus denen Benutzer ihre eigenen Anwendungen erstellen können. Es enthält eine Reihe von Beispielanwendungen und ermöglicht es Studenten, die Eigenschaften von Optionen und numerische Verfahren leichter zu erkunden. Es erlaubt auch, mehr interessante Aufgaben zu gestalten. NEU Cover die Kreditkrise. Neues Kapitel 8. Das neue Kapitel 8: Verbriefung und Kreditkrise von 2007 ist ganz der Verbriefung und der Kreditkrise gewidmet. Die Ereignisse auf den Finanzmärkten seit der letzten Auflage machten diese Aktualisierung notwendig und besonders relevant. Updated Gegenwärtiges relevantes Material: Kapitel 33 enthält nun eine verstärkte Diskussion über die Art und Weise, wie Rohstoffpreise modelliert und Rohstoffderivate bewertet werden. Kapitel 3 wurde vereinfacht und enthält einen Anhang zur Erläuterung des Kapitalvermögensmodells. Kapitel 12 enthält einen neuen Anhang, der zeigt, dass die Black-Scholes-Merton-Formel als Grenzfall eines binomischen Baums abgeleitet werden kann. Inhaltsverzeichnis Kapitel 1. Einleitung Kapitel 2. Mechanik der Futures-Märkte Kapitel 3. Hedging-Strategien bei der Verwendung von Futures Kapitel 4. Zinssätze Kapitel 5. Ermittlung der Terminkontrakte Kapitel 6. Zinssatz-Futures Kapitel 7. Swaps Kapitel 8. Verbriefung und Die Kreditkrise von 2007 Kapitel 9. Mechanismen von Optionsmärkten Kapitel 10. Eigenschaften von Aktienoptionen Kapitel 11. Handelsstrategien, die Optionen einbeziehen Kapitel 12. Binomialbäume Kapitel 13. Wiener Prozesse und It o rsquos Lemma Kapitel 14. Der Black-Scholes-Merton Modell Kapitel 15. Mitarbeiteraktienoptionen Kapitel 16. Optionen auf Aktienindizes und Währungen Kapitel 17. Optionen auf Futures Kapitel 18. Griechische Buchstaben Kapitel 19. Volatilitätslächeln Kapitel 20. Grundlegende numerische Verfahren Kapitel 21. Value at Risk Kapitel 22. Schätzung der Volatilitäten und Korrelationen Kapitel 23. Kreditrisiken Kapitel 24. Kreditderivate Kapitel 25. Exotische Optionen Kapitel 26. Mehr zu Modellen und Numerischen Prozeduren Kapitel 27. Martingale und Maßnahmen Kapitel 28. Zinsderivate: Die Standardmarktmodelle Kapitel 29. Konvexität, Timing und Quanto-Anpassungen Kapitel 30. Zinsterivate: Modelle der Kurzfristkapitel Kapitel 31. Zinssatzderivate: HJM und LMM Kapitel 32. Swaps revisited Kapitel 33. Energie - und Rohstoffderivate Kapitel 34. Realoptionen Kapitel 35. Derivate Pannen und was wir können Lernen Sie von ihnen
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