Moving Average Convergence Divergence - MACD Es gibt drei gängige Methoden, um die MACD zu interpretieren: 1. Crossovers - Wie in der Tabelle oben gezeigt, wenn die MACD unter die Signalleitung fällt, ist es ein bearish Signal , Was darauf hinweist, dass es Zeit sein wird, zu verkaufen. Umgekehrt, wenn die MACD über die Signalleitung steigt, gibt der Indikator ein zinsbullisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Preis des Vermögenswertes wahrscheinlich nach oben Momentum erleben wird. Viele Händler warten auf ein bestätigtes Kreuz über der Signalleitung, bevor sie in eine Position eintreten, um zu vermeiden, dass sie ausgefranst werden oder in eine Position zu früh eintreten, wie durch den ersten Pfeil gezeigt. 2. Divergenz - Wenn der Sicherheitspreis vom MACD abweicht. Es signalisiert das Ende des aktuellen Trends. 3. Dramatischer Aufstieg - Wenn der MACD dramatisch ansteigt - dh der kürzere gleitende Durchschnitt zieht von dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt ab - ist es ein Signal, dass die Sicherheit überkauft ist und bald wieder normal ist. Trader beobachten auch eine Bewegung oberhalb oder unterhalb der Nulllinie, weil dies die Position des kurzfristigen Durchschnitts relativ zum langfristigen Durchschnitt signalisiert. Wenn der MACD über Null liegt, liegt der kurzfristige Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert, der Aufwärtsimpuls signalisiert. Das Gegenteil ist wahr, wenn der MACD unter Null liegt. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, wirkt die Nulllinie oft als eine Fläche von Unterstützung und Widerstand für die Anzeige. Interessieren Sie sich für die Nutzung der MACD für Ihre Trades Überprüfen Sie unsere eigenen Primer auf der MACD und Spotting Trend Reversals mit MACD für weitere Informationen MACD (Moving Average ConvergenceDivergence) DEFINITION MACD ist ein sehr beliebter Indikator in der technischen Analyse verwendet. MACD kann verwendet werden, um Aspekte einer Sicherheit insgesamt Trend zu identifizieren. Vor allem sind diese Aspekte Impulse. Sowie Trendrichtung und - dauer. Was macht MACD so informativ ist, dass es tatsächlich die Kombination von zwei verschiedenen Arten von Indikatoren. Erstens verwendet MACD zwei Moving Averages unterschiedlicher Länge (die Nachlaufindikatoren sind), um Trendrichtung und - dauer zu identifizieren. Dann nimmt MACD die Differenz der Werte zwischen diesen beiden Bewegungsdurchschnitten (MACD-Linie) und einer EMA dieser Bewegungsdurchschnitte (Signalleitung) auf und zeichnet diese Differenz zwischen den beiden Zeilen als ein Histogramm auf, das oberhalb und unterhalb einer Mitten-Nulllinie oszilliert. Das Histogramm dient als gutes Indiz für ein Sicherheitsmomentum. Die Schaffung der MACD, wie wir sie kennen, kann in zwei separate Ereignisse aufgeteilt werden. In den 1970er Jahren schuf Gerald Appel die MACD-Linie. Im Jahr 1986, Thomas Aspray fügte die Histogramm-Funktion Appels MACD. Der Asprays-Beitrag diente dazu, mögliche MACD-Crossover, die ein wesentlicher Bestandteil des Indikators sind, zu antizipieren (und somit zu verzögern). BERECHNUNG DER GRUNDLAGEN Um den MACD-Indikator vollständig zu verstehen, ist es zunächst notwendig, die einzelnen Komponenten der Indikatoren zu brechen. Die drei Hauptkomponenten Die MACD Linie MACD Linie ist ein Resultat des Nehmens einer längerfristigen EMA und Subtraktion es von einem kürzeren Begriff EMA. Die am häufigsten verwendeten Werte sind 26 Tage für die längerfristige EMA und 12 Tage für den kürzeren Begriff EMA, aber es ist die Händler Wahl. Die Signalleitung Die Signalleitung ist eine EMA der MACD-Leitung, die in Komponente 1 beschrieben ist. Der Händler kann wählen, welche Periodenlänge EMA für die Signalleitung zu verwenden ist, 9 ist jedoch die häufigste. Das MACD-Histogramm Im Laufe der Zeit unterscheidet sich die Differenz zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung kontinuierlich. Das MACD-Histogramm nimmt diesen Unterschied und stellt ihn in ein leicht lesbares Histogramm dar. Der Unterschied zwischen den beiden Leitungen schwankt um eine Nulllinie. Wenn das MACD-Histogramm über der Nulllinie liegt, wird der MACD als positiv betrachtet, und wenn er unter der Nulllinie liegt, wird der MACD als negativ betrachtet. Eine allgemeine Interpretation von MACD ist, dass, wenn MACD positiv ist und der Histogrammwert zunimmt, dann das Aufwärtsdrehmoment zunimmt. Wenn MACD negativ ist und der Histogrammwert abnimmt, nimmt das Abwärtsmomentum zu. WAS SIE BETRACHTEN Die MACD-Anzeige ist typischerweise für die Identifizierung von drei Arten von Grundsignalen Signalleitungsübergänge, Nullleitungsübergänge und Divergenz geeignet. SIGNAL LINE CROSSOVERS Ein Signal-Line-Crossover ist das häufigste Signal, das vom MACD erzeugt wird. Zuerst muss man bedenken, dass die Signalleitung im Wesentlichen ein Indikator für einen Indikator ist. Die Signalleitung berechnet den Moving Average der MACD Line. Daher liegt die Signalleitung hinter der MACD-Leitung. Davon abgesehen, wenn die MACD-Linie über oder unter der Signalleitung kreuzt, kann dies einen potenziell starken Zug bedeuten. Die Stärke der Bewegung bestimmt die Dauer des Signalleitungsübergangs. Verstehen und in der Lage zu analysieren bewegen Kraft, sowie in der Lage, falsche Signale zu erkennen. Ist eine Fähigkeit, die mit Erfahrung kommt. Die erste Art von Signal-Line-Crossover zu untersuchen ist die Bullish Signal Line Crossover. Bullische Signalleitungsübergänge treten auf, wenn die MACD-Leitung über der Signalleitung kreuzt. Die zweite Art von Signal Line Crossover zu untersuchen ist die Bearish Signal Line Crossover. Bearish Signal Line Crossovers treten auf, wenn die MACD-Leitung unterhalb der Signalleitung kreuzt. ZERO LINE CROSSOVERS Zero Line Frequenzweichen haben eine sehr ähnliche Prämisse zu Signal Line Crossovers. Anstatt die Signalleitung zu kreuzen, treten Zero Line Crossovers auf, wenn die MACD-Linie die Nulllinie überquert und entweder positiv (über 0) oder negativ (unter 0) wird. Die erste Art von Zero Line Crossover zu untersuchen ist die Bullish Zero Line Crossover. Bullish Zero Line Crossovers treten auf, wenn die MACD-Linie die Nulllinie überschreitet und von negativ nach positiv geht. Die zweite Art von Zero Line Crossover zu untersuchen ist die Bearish Zero Line Crossover. Bearish Zero Line Crossovers treten auf, wenn die MACD-Linie die Nulllinie überschreitet und von positiv nach negativ geht. DIVERGENCE Divergenz ist ein weiteres Signal, das von der MACD erzeugt wird. Einfach ausgedrückt, Divergenz ist, wenn die MACD und tatsächlichen Preis nicht einverstanden sind. Zum Beispiel, Bullish Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein niedrigeres niedrig, aber die MACD zeichnet einen höheren Tiefstand. Die Bewegung des Preises kann den aktuellen Trend nachweisen. Jedoch können Schwankungsänderungen, wie sie der MACD nachweisen kann, manchmal einer signifikanten Umkehr vorausgehen. Bärische Divergenz ist natürlich das Gegenteil. Bärische Divergenz tritt auf, wenn der Preis ein höheres Hoch aufnimmt, während der MACD ein niedrigeres Hoch aufzeichnet. Was macht die MACD so ein wertvolles Werkzeug für die technische Analyse ist, dass es fast wie zwei Indikatoren in einem. Es kann helfen, nicht nur Trends zu identifizieren. Aber es kann Impuls auch messen. Es braucht zwei getrennte Nachlaufindikatoren und fügt den Aspekt des Impulses hinzu, der viel aktiver oder prädiktoriver ist. Diese Art von Vielseitigkeit ist der Grund, warum sie von Händlern und Analytikern über das gesamte Spektrum der Finanzierung verwendet wurde und wird. Trotz MACDs offensichtliche Attribute, wie bei jedem Indikator, muss der Händler oder Analytiker Vorsicht walten lassen. Es gibt nur einige Dinge, die MACD nicht gut tun, die einen Händler versuchen kann, egal. Vor allem können Händler versuchen, MACD als eine Möglichkeit, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu finden versucht werden. Das ist keine gute Idee. Denken Sie daran, MACD ist nicht an eine Reihe gebunden, so was gilt als sehr positiv oder negativ für ein Instrument kann nicht gut übersetzen, um ein anderes Instrument. Mit genügend Zeit und Erfahrung, fast jeder, der Chart-Daten zu analysieren, sollte in der Lage, gute Nutzung aus der MACD. VERWENDUNG IM TRADINGVIEW Navigieren Sie zu Tradingview Auf der Zielseite, geben Sie ein Symbol ein und klicken Sie auf Chart starten Innerhalb der Symbolleiste am oberen Rand des Diagramms wählen Sie Indikatoren aus und wählen Sie diejenige aus, die Sie Ihrem Diagramm hinzufügen möchten. Um Änderungen an Ihrem Indikator vorzunehmen, müssen Sie auf das Formatierungsfenster zugreifen. Sie können auf das Formatierungsfenster zugreifen, indem Sie entweder auf die Schaltfläche Blaue Formatierung im Diagrammkopf neben dem Indikatornamen klicken oder mit der rechten Maustaste auf den Indikator im Diagramm selbst klicken und Format auswählen. Fast Length Der Zeitraum des kürzeren Begriffs EMA. 12 Tage ist die Voreinstellung. Langsame Zeit Der Zeitraum des kürzeren Begriffs EMA. 26 Tage ist die Voreinstellung. Bestimmt, welche Daten von jeder Leiste in Berechnungen verwendet werden. Schließen ist die Standardeinstellung. Signalglättung Die Zeitspanne für die EMA der MACD-Leitung, die sonst als Signalleitung bekannt ist. 9 Tage ist die Standardeinstellung. Simple Ma (Oszillator) Simple Ma (Signalleitung) Kann die Sichtbarkeit des Histogramms sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie mit dem aktuellen aktuellen Wert des Histogramms umschalten. Sie können auch die Histogrammfarbe, die Linienstärke und den visuellen Typ auswählen (Histogramm ist die Standardeinstellung). Kann die Sichtbarkeit der MACD-Linie sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den aktuellen aktuellen Wert der MACD-Linie anzeigt, umschalten. Sie können auch die MACD-Linienfarbe, Linienstärke und visuellen Typ auswählen (Zeile ist die Standardeinstellung). Kann die Sichtbarkeit der Signalleitung umschalten sowie die Sichtbarkeit einer Preislinie, die den aktuellen aktuellen Wert der Signalleitung anzeigt. Sie können auch die Signallinienfarbe, Linienstärke und visuellen Typ auswählen (Zeile ist die Standardeinstellung). Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die vor dem Aufrunden auf dem Indikatorwert bleiben sollen. Je höher diese Zahl ist, desto mehr Dezimalstellen sind auf dem Indikatorwert. EIGENSCHAFTEN Last Value on Price Scale Schaltet die Sichtbarkeit der Indicators Werte auf der vertikalen Achse um. Argumente in Header Schaltet die Sichtbarkeit der Indikatoren Namen und Einstellungen in der oberen linken Ecke des Diagramms um. Skaliert den Indikator entweder nach rechts oder nach links. MACD (Moving Average Convergencedivergence) ist eine technische Analyse Indikator von Gerald Appel in den späten 1970er Jahren erstellt. 1 Es wird verwendet, um Veränderungen in der Stärke, Richtung, Impuls. Und die Dauer eines Trends in einem Aktienkurs. Der MACD-Oszillator oder - Anzeiger ist eine Sammlung von drei Signalen (oder berechneten Datenreihen), berechnet aus historischen Preisdaten, meistens der Schlusskurs. Diese drei Signalleitungen sind: die MACD-Leitung, die Signalleitung (oder die mittlere Leitung) und die Differenz (oder Divergenz). Der Begriff MACD kann verwendet werden, um sich auf den Indikator als Ganzes oder speziell auf die MACD-Leitung selbst zu beziehen. Die erste Zeile, die so genannte MACD-Linie, entspricht der Differenz zwischen einem schnellen (kurzen Zeitraum) exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA). Und eine langsame (längere) EMA. Die MACD-Leitung wird über die Zeit verteilt, zusammen mit einer EMA der MACD-Leitung, die als die Signalleitung oder die mittlere Leitung bezeichnet wird. Die Differenz (oder Divergenz) zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung ist als ein Balkendiagramm dargestellt, das als Histogramm-Zeitreihe bezeichnet wird (die nicht mit der normalen Verwendung des Histogramms als Annäherung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Statistik verwechselt werden sollte) Nur in der Visualisierung mit einem Balkendiagramm). Eine schnelle EMA reagiert schneller als eine langsame EMA auf die jüngsten Veränderungen in einem Aktienkurs. Durch Vergleich von EMAs unterschiedlicher Perioden kann die MACD-Linie Veränderungen im Trend einer Aktie anzeigen. Durch Vergleich dieser Differenz mit einem Durchschnitt kann ein Analytiker subtile Verschiebungen im Aktien-Trend erkennen. Da der MACD auf gleitenden Durchschnitten basiert, ist er inhärent ein nachlaufender Indikator. In dieser Hinsicht ist der MACD jedoch nicht so stark wie ein grundsätzlicher gleitender Durchschnittsübergangsindikator, da das Signalquerchen dadurch zu erwarten ist, dass die Konvergenz weit vor der tatsächlichen Kreuzung aufgezeichnet wird. Als Metrik der Preisentwicklung ist der MACD weniger nützlich für Aktien, die nicht tendieren (Handel in einem Bereich) oder mit unberechenbaren Kursmaßnahmen handeln. Geschichte Der MACD wurde von Gerald Appel in den 1970er Jahren erfunden. Thomas Aspray fügte dem MACD 1986 ein Histogramm als Mittel hinzu, um MACD-Crossover vorwegzunehmen, ein Indikator für wichtige Bewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Appel hat zahlreiche Publikationen zu Anlagestrategien verfasst, darunter Börsenhandelssysteme, Big Move und Winning Market Systems. 2 Basiskomponenten Bearbeiten Das obige Diagramm zeigt einen Bestand mit einem MACD-Indikator darunter. Die Anzeige zeigt eine blaue Linie, eine rote Linie und ein Histogramm oder Balkendiagramm, das die Differenz zwischen den beiden Linien berechnet. Die Werte werden aus dem Kurs der Aktie im Hauptteil der Grafik berechnet. Für das obige Beispiel bedeutet dies: MACD-Linie (blaue Linie): Differenz zwischen 12 und 26 Tagen EMA-Signal (rote Linie): 9 Tage EMA des blauen Linienhistogramms (Balkendiagramm): Differenz zwischen den blauen und roten Linien MACD stockPrices , 12EMA - stockPrices, 26EMA - Signal MACD - Signal, 9EMA - Histogramm MACD - Signal Der Zeitraum für die gleitenden Mittelwerte, auf denen ein MACD basiert, kann variieren, wobei die am häufigsten verwendeten Parameter eine schnellere EMA von 12 Tagen, eine langsame EMA von 26 Tagen und Die Signalleitung als 9-Tage-EMA der Differenz zwischen den beiden. Es wird in der Form, MACD (schneller, langsamer, Signal) oder in diesem Fall, MACD (12,26,9) geschrieben. Interpretation Bearbeiten Exponentielle gleitende Mittelwerte markieren die jüngsten Veränderungen eines Aktienkurses. Durch Vergleich von EMAs unterschiedlicher Länge zeigt die MACD-Linie Veränderungen im Trend einer Aktie. Dann kann ein Analytiker subtile Verschiebungen in der Stärke und Richtung eines Aktientrends identifizieren. Es kann notwendig sein, die Signale mit den MACD2-Indikatoren wie RSI-Leistung zu korrelieren. Heute hat die MACD viele Variationen für schmale Unterschiede und Ähnlichkeiten der beiden Bewegungsdurchschnitte, wie es der Fall von Null-Lag MACD. 3 Trader erkennen drei aussagekräftige Signale, die von der MACD-Anzeige erzeugt werden. Die MACD-Linie kreuzt die Signalleitung, die die MACD-Linie kreuzt, Null gibt es eine Divergenz zwischen der MACD-Linie und dem Preis der Aktie oder zwischen dem Histogramm und dem Preis der Aktie Dies entspricht grafisch: die blaue Linie, die die rote Linie blau überquert (Die gerade schwarze Linie in der Mitte des Indikators) höhere Höhen (niedrigere Tiefs) auf dem Preisgraphen aber nicht auf der blauen Linie oder höhere Höhen (niedrigere Tiefs) auf dem Preisgraphen, nicht aber auf dem Balkendiagramm MACD-Signal 0 EMAfast, 12 EMAslow, 26 0 Zeichen (relativer Preis extremum final relativer Preis extremum initial) Zeichen (relativ MACD extremum final MACD extremum initial) Signalline Frequenzweiche Signalline Frequenzweichen sind die Hauptmerkmale des MACD. Die Standard-Interpretation ist zu kaufen, wenn die MACD-Linie kreuzt durch die Signalleitung, oder zu verkaufen, wenn es nach unten durch die Signalleitung. Die Aufwärtsbewegung wird als bullish Crossover und die Abwärtsbewegung ein bearish Crossover bezeichnet. Dabei zeigen sie an, dass sich der Trend in der Aktie in Richtung Crossover beschleunigen wird. Das Histogramm zeigt an, wann eine Kreuzung auftritt. Da das Histogramm die Differenz zwischen der MACD-Linie und der Signalleitung ist, gibt es keinen Unterschied zwischen ihnen, wenn sie kreuzen. Das Histogramm kann auch bei der Visualisierung helfen, wenn die beiden Linien sich einem Crossover nähern. Obwohl es einen Unterschied zeigen kann, kann die sich ändernde Größe der Differenz die Beschleunigung eines Trends anzeigen. Ein verkleinertes Histogramm deutet darauf hin, dass sich ein Crossover annähern kann, und ein sich erweiterndes Histogramm deutet darauf hin, dass ein anhaltender Trend wahrscheinlich noch stärker wird. Während es theoretisch möglich ist, dass sich eine Tendenz auf unbestimmte Zeit erhöht, werden unter normalen Umständen sogar Aktien, die sich drastisch bewegen, irgendwann abbremsen, damit sie nicht bis in die Unendlichkeit oder gar nichts gehen. Zero Crossover Edit Eine Kreuzung der MACD Linie durch Null geschieht, wenn es keinen Unterschied zwischen den schnellen und langsamen EMAs gibt. Ein Wechsel von positiv zu negativ ist bärisch und von negativ zu positiv, bullish. Zero-Crossover bieten den Beweis für eine Änderung in der Richtung eines Trends, aber weniger Bestätigung seines Impulses als ein Signal-Crossover. Timing Edit Der MACD ist nur so nützlich wie der Kontext, in dem er angewendet wird. Ein Analytiker könnte den MACD auf eine wöchentliche Skala anwenden, bevor er eine tägliche Skala betrachtet, um zu vermeiden, dass kurzfristige Trades gegen die Richtung des Zwischenträgers erfolgen. 4 Analysten werden auch die Parameter des MACD variieren, um Trends mit unterschiedlicher Dauer zu verfolgen. Ein beliebtes kurzfristiges Set-up, zum Beispiel, ist die (5,35,5). Falsche Signale Editieren Wie alle Prognosealgorithmen kann der MACD falsche Signale erzeugen. Ein falsch positives, zum Beispiel, wäre ein bullish Crossover gefolgt von einem plötzlichen Rückgang in einer Aktie. Ein falsches Negativ wäre eine Situation, in der es keinen zinsbulligen Crossover gab, doch die Aktie beschleunigte plötzlich aufwärts. Eine umsichtige Strategie wäre, einen Filter auf Signalleitungsübergänge anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie halten. Ein Beispiel für einen Preisfilter wäre, wenn die MACD-Linie oberhalb der Signalleitung bricht und dann über ihr für drei Tage bleibt. Wie bei jeder Filterstrategie reduziert dies die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen, erhöht aber die Häufigkeit des verpassten Gewinns. Analytiker verwenden eine Vielzahl von Ansätzen, um falsche Signale herauszufiltern und zutreffende zu bestätigen. Oscillator-Klassifizierung Edit Der MACD ist ein absoluter Preisoszillator (APO). Da sie sich mit den tatsächlichen Preisen der gleitenden Durchschnitte und nicht mit den prozentualen Veränderungen befasst. Ein prozentualer Preisoszillator (PPO). Auf der anderen Seite die Differenz zwischen zwei gleitenden Mittelwerten des Preises, dividiert durch den längeren gleitenden Mittelwert, berechnet. Während ein APO höhere Werte für höher bewertete Wertpapiere und kleinere Werte für preisgünstigere Wertpapiere zeigen wird, berechnet ein PPO die Veränderungen im Verhältnis zum Preis. Nachfolgend wird ein PPO bevorzugt, wenn Oszillatorwerte zwischen verschiedenen Wertpapieren, insbesondere solchen mit wesentlich unterschiedlichen Preisen, verglichen werden und Oszillatorwerte für die gleiche Sicherheit zu wesentlich unterschiedlichen Zeiten verglichen werden, insbesondere eine Sicherheit, deren Wert sich stark verändert hat. Ein drittes Mitglied der Preisoszillatorfamilie ist der entschärfte Preisoszillator (DPO). Die langfristige Trends ignoriert, während sie kurzfristige Muster betonen. Signalverarbeitungstheorie Bearbeiten In der Signalverarbeitung ist das MACD ein gefiltertes Maß für die Ableitung des Eingangs (Preises) in Bezug auf die Zeit. (Das Derivat wird als Geschwindigkeit in der technischen Aktienanalyse bezeichnet). MACD schätzt die Ableitung so, als ob sie berechnet und dann durch die beiden Tiefpassfilter in Serie gefiltert wurden, multipliziert mit einer Verstärkung gleich der Differenz ihrer Zeitkonstanten. Es kann auch gesehen werden, um die Ableitung so zu approximieren, als ob sie berechnet und dann durch ein einziges Tiefpaß-Exponentialfilter (EMA) mit einer Zeitkonstanten gefiltert wurde, die gleich der Summe der Zeitkonstanten der beiden Filter ist, multipliziert mit der gleichen Verstärkung. 5 Für die Standard-MACD-Filterzeitkonstanten von 12 und 26 Tagen wird die MACD-Derivatschätzung näherungsweise durch das Äquivalent eines Tiefpaß-EMA-Filters von 38 Tagen gefiltert. Die zeitliche Ableitungsschätzung (pro Tag) ist der MACD-Wert geteilt durch 14. Die Signalleitung ist ebenfalls eine Ableitungsschätzung mit einem zusätzlichen Tiefpassfilter zur weiteren Glättung (und zusätzlicher Verzögerung). Die Differenz zwischen der MACD-Linie und dem Signal (dem Histogramm) stellt ein Maß für die zweite Ableitung des Preises in Bezug auf die Zeit dar (Beschleunigung der technischen Bestandsanalyse). Diese Schätzung hat die zusätzliche Verzögerung des Signalfilters und einen zusätzlichen Verstärkungsfaktor gleich der Signalfilterkonstante. Eine MACD-Überkreuzung der Signalleitung zeigt an, dass sich die Richtung der Beschleunigung ändert. Die MACD-Linie, die Null überschreitet, legt nahe, dass die mittlere Geschwindigkeit die Richtung ändert. Weiterlesen Bearbeiten
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